Arrivé au Real Madrid en provenance de Saragosse, Jesús Vallejo va aussitôt repartir dans sous forme de prêt dans son club formateur. Le jeune défenseur s’est expliqué en conférence de presse sur les raisons de son choix. Selon lui, il a fait le choix le plus important de sa jeune carrière.

« Ça a été la décision la plus importante de ma vie. J’étais nerveux, c’était difficile de prendre une telle décision, mais maintenant je suis plus calme. Je suis heureux et je pense que maintenant la seule chose à laquelle il faut penser, c’est de revenir à Saragosse. Nous méritons de rester en première division. Je suis saragocista depuis que mes parents m’ont emmené à La Romareda (Ndlr, le stade du Real Saragosse). Je l’étais et le serai toujours. »